南開17春學期《金融工程學》在線作業-免費答案_doc

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17秋18春學期《金融工程學》在線作業

一、單選題(共 20 道試題,共 40 分。)

1. 期貨合約的空頭有權選擇具體的交割品種、交割地點、交割時間等,這些權利將對期貨價格產生怎樣的影響?()

A. 提高期貨價格

B. 降低期貨價格

C. 可能提高也可能降低期貨價格

D. 對期貨價格沒有影響

正確答案:B

2. 對久期的不正確理解是()。

A. 用以衡量債券持有者在收回本金之前,平均需要等待的時間

B. 是對固定收益類證券價格相對易變性的一種量化估算

C. 是指這樣一個時點,在這一時點之前的債券現金流總現值恰好與這一時點后的現金流總現值相等

D. 與債券的息票高低有關,與債券到期期限無關

正確答案:D

3. 只能在到期日行使的期權,是()期權。

A. 美式期權

B. 歐式期權

C. 看漲期權

D. 看跌期權

正確答案:B

4. 在一個以LIBOR為基礎2×5的FRA合約中,2×5中的5是指()。

A. 即期日到到期日為5個月

B. 即期日到結算日為5個月

C. 即期日到交易日為5個月

D. 交易日到結算日為5個月

正確答案:A

5. 某股票目前的市場價格為31元,執行價格為30元,連續復利的無風險年利率為10%,3個月期的該股票歐式看漲期權價格為3元,相應的歐式看跌期權價格為2.25,請問套利者應該采取以下哪些策略?()

A. 買入看漲期權,賣空看跌期權和股票,將現金收入進行無風險投資

B. 買入看跌期權,賣空看漲期權和股票,將現金收入進行無風險投資

C. 賣空看跌期權,買入看漲期權和股票,將現金收入進行無風險投資

D. 賣空看漲期權,買入看跌期權和股票,將現金收入進行無風險投資

正確答案:A

6. 下列說法哪一個是錯誤的()。

A. 場外交易的主要問題是信用風險

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